क्या बिटकॉइन पर मीन-रिवर्टिंग काम करता है?

यह लेख एक ऐसी रणनीति का मूल्यांकन करता है जो क्रिप्टो बाजार में बहुत लोकप्रिय नहीं है: मीन-रिवर्टिंग।

मीन-रिवर्टिंग रणनीति क्रिप्टो बाजार पर लागू होती है

यह कथन इस तथ्य से उपजा है कि प्रमुख क्रिप्टो बाजार, शायद उनकी कम उम्र के कारण, बहुत अस्थिर होते हैं और उन्हें उलटने से पहले काफी समय तक रुझानों का पालन करते हैं। इस संदर्भ में, एक रणनीति जो "काउंटर-ट्रेंड" प्रविष्टियों का प्रयास करती है, कुछ समस्याएं पेश कर सकती है।

ऐसा कहा जा रहा है, यह समझना चाहते हैं कि ये अफवाहें उचित हैं या नहीं, हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैकटेस्ट, बिटकॉइन। इसका उद्देश्य यह बेहतर ढंग से समझना है कि क्या क्रिप्टो पर रिवर्सल रणनीतियों का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं है, या इसके विपरीत आशा की कुछ झलक है।

इसलिए हम प्रति घंटा बार पर निर्मित एक स्वचालित, रिवर्सल रणनीति बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं जो प्रसिद्ध बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है Iबाज़ार के उतार-चढ़ाव बिंदुओं की पहचान करें. बोलिंजर बैंड्स औसत कीमत के मानक विचलन के रूप में गणना की जाती है। जैसे-जैसे अस्थिरता बढ़ती है, बैंड चौड़े होते जाएंगे, जबकि कम अस्थिरता के दौरान वे एक-दूसरे के करीब होंगे। 

दो मानक विचलनों पर गणना किए गए बोलिंगर बैंड में लगभग सभी कीमतें (सांख्यिकीय रूप से 95%) शामिल हैं। इसलिए यह दावा किया जा सकता है कि एक बार बैंड के चरम पर पहुंचने के बाद उलटफेर की संभावना अधिक होती है।

रणनीति यह है कि ऊपरी बैंड पर कीमत पहुंचने पर बीटीसी बेचें और निचले बैंड पर कीमत पहुंचने पर बीटीसी खरीदें।

प्रवेश पैटर्न के उदाहरण चित्र 1 में देखे जा सकते हैं।

इसलिए यह एक ऐसा पैटर्न है जिसके तहत लंबे समय तक बाजार में गिरावट के बाद खरीदारी की जाती है, जिसके तुरंत बाद कीमतों में उछाल की उम्मीद की जाती है। संक्षेप में इसके विपरीत। 

इसके साथ - साथ एहतियाती स्टॉप लॉस डाला जाता है, जिसकी गणना 5-अवधि एटीआर (प्रति घंटा समय सीमा) के 10 गुना मूल्य के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना रिवर्सल रणनीति से भारी नुकसान हो सकता है, जिससे निवेशक की नसों और पोर्टफोलियो पर दबाव पड़ेगा।

2017 से इस सरल रणनीति का परीक्षण, जिस वर्ष इस बाजार के लिए स्वच्छ डेटा सामने आना शुरू हुआ, कुछ सचमुच कड़वे परिणाम मिलते हैं। 

बैकटेस्ट के परिणाम

रणनीति हारती है, और यह वर्षों से लगातार ऐसा ही कर रही है। आख़िरकार, यही अपेक्षित था।

चित्र 2 में दिखाए गए परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह बाज़ार है मुख्य रूप से ट्रेंड-फॉलोइंग. क्या परिणाम सुधारने का कोई तरीका है? क्या केवल उन सर्वोत्तम दिनों को अलग करना संभव है जिन पर उलट तर्क के साथ काम करना सार्थक है?

इन सवालों का जवाब देने के लिए, हम लेखक के स्वामित्व पैटर्न का उपयोग करते हैं, यानी विशिष्ट बाजार स्थितियों की एक कोडित सूची जिसका उपयोग किया जाएगा सबसे अच्छी स्थिति की पहचान करें जिसमें इसे संचालित करना सुविधाजनक हो। 

इसे आज़माना निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक है हारने वाले विचारों को सुधारने की अपेक्षा जीतने वाले विचारों को सुधारें. एक उपदेशात्मक भावना में, केवल एक सप्ताह के बाद व्यापार पर विचार करना जिसमें "बॉडी" - पिछले सप्ताह के खुले और बंद के बीच की दूरी - सप्ताह की कुल सीमा के 75% से अधिक है - साप्ताहिक उच्च और साप्ताहिक निम्न के बीच की दूरी - आगे बढ़ती है महत्वपूर्ण सुधारों के लिए (चित्र 3)।

इस नियम को रणनीति के दोनों पक्षों पर लागू करने के साथ, लंबे और छोटे, सिस्टम को केवल उन हफ्तों में संचालित करने के लिए मजबूर किया जाता है जो एक बहुत ही "संक्षिप्त", "निर्णायक" सप्ताह का पालन करते हैं। अनिवार्य रूप से ऐसे सप्ताह जिनमें साप्ताहिक मोमबत्ती का शरीर बहुत बड़ा होता है, जिसमें बाजार ने किसी न किसी तरह से मजबूत रुख दिखाया है, और इसलिए अगले सप्ताह में उलटफेर देखने की अधिक संभावना है।

लाभ का ग्राफ अब बढ़ रहा है और स्थिति पिछली रणनीति से बिल्कुल उलट दिख रही है। निश्चित रूप से, बाजार की तरह मतलब-वापसी की रणनीति Bitcoin व्यवस्थित व्यापारियों के लिए यह अभी भी एक खनन क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन उचित देखभाल के साथ, इसमें कुछ आश्चर्य हो सकते हैं। 

यह निश्चित है कि स्वचालित रणनीतियों के एक अच्छे पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दृष्टि से, अलग-अलग तर्कों के साथ एक सिस्टम पार्क रखने के बारे में सोचना निश्चित रूप से स्मार्ट होगा, ताकि बिटकॉइन के लिए उभरने वाले विभिन्न बाजार चरणों का लाभ उठाया जा सके।

व्यापार मुबारक हो!