यह लेख सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली रणनीतियों में से एक का मूल्यांकन करेगा जो प्रवृत्ति-निम्नलिखित तर्क का उपयोग करती है: द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट (ओआरबी).
यह रणनीति, जिसे एथेरियम पर लागू किया जाएगा, इस धारणा पर आधारित है कि दिन के खुलने से अंतर्निहित लाभ की एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर (उदाहरण के लिए, 2.5% ऊपर), बाजार जिस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में चलता रहेगा.
कुछ हद तक बाजार में प्रवेश करने की इच्छा के बाद ही यह कुछ ताकत दिखाता है और इस प्रकार यह अधिक संभावना है कि प्रवृत्ति की दिशा दिन के अंत तक नहीं बदलेगी। व्यवस्थित व्यापारी का काम उस सीमा की पहचान करना होगा जिसके आगे यह बाजार उलटा नहीं होता है।
चित्र 1 प्रश्न में पैटर्न का एक उदाहरण दिखाता है, जो उस दिन के खुले से एक प्रतिशत सीमा की पहचान करता है जिसके ऊपर रणनीति बाजार में प्रवेश करेगी।
प्रत्येक सत्र के अंत में ट्रेडों को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए यह 15 मिनट की सलाखों पर निर्मित एक इंट्राडे रणनीति है, जिसका परीक्षण लगभग 5 वर्षों (अगस्त 2017 से वर्तमान तक) की समय सीमा में किया जाएगा।
चित्र 2 में, दहलीज को घुमाते हुए 0% 10% करने के लिए 0.5% चरणों (0 – 0.5 – 1 – 1.5 आदि) के साथ हम देखते हैं कि प्रतिशत क्या अधिक है जिसे खरीदना सुविधाजनक है Ethereum. स्पष्ट रूप से बैकटेस्ट के लिए उपयोग किए गए वर्षों में अंडरलाइंग इतना बढ़ गया है, और सभी मामलों में, ईटीएच खरीदने से 5 वर्षों के अंत में लाभ होता। ड्रॉडाउन और ट्रेडों की कुल संख्या सहित अन्य सभी डेटा अलग-अलग होते हैं।
जैसे-जैसे प्रतिशत बढ़ता है, रणनीति कम और कम व्यापार करेगी. यह स्पष्ट है क्योंकि जैसे-जैसे दहलीज बढ़ती है, उद्घाटन से एक निश्चित प्रतिशत उल्टा देखने की कठिनाई भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रतिशत सीमा जितनी कम होगी, इतिहास में ट्रेडों की कुल संख्या उतनी ही अधिक होगी।
परिणामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पहले मान लेकर 0.5% तक 3% से वे हैं जो सिस्टम में सबसे अधिक लाभ लाते हैं। हालांकि, इन प्रतिशतों को ईटीएच की औसत अस्थिरता के संदर्भ में रखा जाना है, जो कि बहुत अधिक है, खासकर जब पारंपरिक बाजारों की तुलना में। इन दहलीजों तक बाजार आसानी से पहुंच जाता है, जिसका तात्पर्य बड़ी संख्या में ट्रेडों से है जो नुकसान को छिपा सकते हैं। वास्तव में, ट्रेडों की अधिक संख्या का अर्थ है अधिक शुल्क का भुगतान करना और फिसलन जोखिम के लिए अधिक जोखिम.
ड्रॉडाउन भी बहुत अधिक हैं (-$9,100 1% के साथ), यह देखते हुए कि प्रत्येक व्यापार के लिए निर्धारित स्थिति $10,000 है।
इसलिए, एक मध्यवर्ती मूल्य चुना जाता है, जो ट्रेडों की कुल संख्या (100/वर्ष से कम और 20/वर्ष से अधिक), औसत ट्रेड और ड्राडाउन के बीच एक अच्छा समझौता हो सकता है। मूल्य 4.5% सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि ड्रॉडाउन का आंकड़ा सभी मामलों में सबसे कम माना जाता है और इंट्राडे-प्रकार की रणनीति के लिए औसत व्यापार अच्छा रहता है।
इस बिंदु पर, हम व्यापार से क्लासिक निकास, अर्थात् स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन निकासों के अलावा, अगर बाजार पिछले सत्र के निचले स्तर को तोड़ता है तो लंबी स्थिति को बंद कर दिया जाएगा।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट के लिए इष्टतम मूल्य क्रमशः 4% और 15% हैं। मूल रूप से, यदि कीमतें लोडिंग मूल्य से 4% गिरती हैं, तो स्थितियाँ स्टॉप लॉस में बंद हो जाएँगी, जबकि यदि बाजार कम से कम 15% ऊपर जाता है तो स्थितियाँ टेक-प्रॉफिट में बंद हो जाएँगी।
अगले आंकड़े अभी सूचीबद्ध सभी नियमों की समग्र रणनीति के परिणाम दिखाते हैं। लाभ वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ है, और इस तथ्य के बावजूद कि पिछली अवधि (2022) में इस बाजार में 80% से अधिक (जैसा कि चित्र 6 में दिखाई देता है) बहुत मजबूत गिरावट का सामना करना पड़ा, विश्लेषण की गई रणनीति खुद को नीचे रखने में सक्षम थी, जोखिमों को सरलता से कम करना खरीदना और धारण करना ETH।
अंत में, ड्रॉडाउन $3,000 से अधिक नहीं है, की वापसी की तुलना में $ 19,000 से अधिक विचाराधीन अवधि के दौरान। प्रत्येक व्यापार के लिए निर्धारित पूंजी की तुलना में एक अच्छी राशि, जिसकी राशि $10,000 है।
अंत में, इस रणनीति ने साबित कर दिया है कि इसे दुनिया के दूसरे सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो पर लाभप्रद रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह, एथेरियम भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देता है trend-following तर्क, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पर रणनीति इस बाजार की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से फिट करती है।
अगली बार तक!
स्रोत: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/19/opening-range-breakout-ethereum-2/