(ब्लूमबर्ग) - आगामी नौकरियों की रिपोर्ट के बारे में अनिश्चितता ने Cboe Volatility Index, या VIX को गुरुवार को 30 से ऊपर बंद कर दिया। और कोई दांव लगा रहा है कि यह यहीं नहीं रुकेगा।
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बाजार बंद होने से कुछ समय पहले, एक व्यापारी ने शर्त लगाई कि मार्च के अंत तक VIX 150 तक बढ़ सकता है। ब्लॉक ट्रेडों की एक श्रृंखला के माध्यम से, व्यापारी - बाजार सहभागियों के अनुसार सबसे अधिक संभावना एक व्यक्ति - ने 50,000 कॉल विकल्प खरीदे, $ 950,000 का भुगतान किया। यह गुरुवार को सबसे सक्रिय VIX विकल्प अनुबंध था।
वालचबेथ कैपिटल में ट्रेडिंग के निदेशक माइकल बेथ ने कहा, "अगर हम एक और महत्वपूर्ण दुर्घटना देखते हैं तो इसे बचाव के सस्ते तरीके के रूप में देखा जा सकता है।" "हालांकि अनुबंध में अब कम डेल्टा है, अगर चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं, तो हम अनुबंध के मूल्य में काफी वृद्धि देख सकते हैं।"
अनुबंधों में इस तरह की विशाल गतिविधि जो अब तक लाभदायक होने से दूर है, दुर्लभ है। ऐसे अनिश्चित माहौल में, व्यापारी शॉर्ट-डेटेड विकल्पों पर टिके रहते हैं, जो इन-द-मनी होने से बहुत दूर नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के 89.53 के आंकड़ों के अनुसार, 24 अक्टूबर 2008 को इंट्राडे आधार पर VIX का अब तक का उच्चतम कारोबार 1990 था।
अब और 22 मार्च के बीच जब अनुबंध समाप्त हो जाते हैं, निवेशकों को संभावित बाजार-चलती घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे चार ब्याज-दर घोषणाएं और छह मुद्रास्फीति प्रिंट। अनुबंधों का खरीदार एक ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां उसे एक बचाव की आवश्यकता होती है जो एक आतंक परिदृश्य में सुरक्षा के रूप में काम कर सकता है, ऐसा होना चाहिए, क्रिस मर्फी के अनुसार, सस्कुहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप में डेरिवेटिव रणनीति के सह-प्रमुख।
"इस टेल हेज को वास्तव में 150 के करीब पहुंचने के लिए VIX की आवश्यकता नहीं है," मर्फी ने कहा। "लेकिन अगर वीआईएक्स और वीवीआईएक्स दोनों स्पाइक करते हैं, तो इन कॉलों का मूल्य केवल वेगा के कारण पांच-10 गुना बढ़ सकता है।"
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html